Listo, ya lo tengo.
Hay que copiar el archivo .cab de manera manual al dispositivo y ejecutarlo para que se instale.
El archivo a copiar es NETCFv2.wm.armv4i.cab para dispositivos Windows Mobile 2005 que es el caso mío.
El NETCFv2.ppc.armv4.cab para dispositivos Windows Mobile 2003.

pude ejecutar el ejemplo que bajé del foro.
Gracias
Fernando